Chỉ báo ATR là gì? Cách tính và sử dụng ATR trong giao dịch chứng khoán

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR tiếng Anh là Average True Range. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là “khoảng giao động trung bình thực tế”. Người sáng tạo ra chỉ báo này đó là J. Welles Wilder Jr. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường sự biến động giá gây ra từ các khoảng trống giá hoặc các biến động giới hạn.

Lúc đầu công cụ này chỉ được dùng cho thị trường hàng hóa. Đến thời điểm hiện tại thì chỉ báo ATR đã được áp dụng trong thị trường chứng khoán và forex.

Cách thức hoạt động của chỉ báo ATR

Thông qua chỉ báo ATR nhà đầu tư sẽ nhận thấy sự biến động tăng lên của thị trường trong phạm vi của mỗi thanh ngày một lớn. Giá đảo chiều với chỉ báo tăng phản ánh sức mạnh đằng sau của động thái đó.

Nếu giá trị của chỉ báo ngày một cao phản ánh kết quả của động thái giá tăng hoặc giảm mạnh. Và động thái này khó có thể duy trì trong một thời gian dài.

• Trong trường hợp giá trị chỉ báo thấp chứng tỏ một chuỗi biến động giá nhỏ trong một giai đoạn.
• Trong trường hợp giá trị chỉ báo thấp kéo dài biểu thị một khu vực hợp nhất và khả năng tiếp tục di chuyển hay đảo chiều.

Chỉ báo ATR có ý nghĩa gì?

• Chỉ báo ATR chỉ được sử dụng với mục đích phản ánh dao động mức giá hàng hóa một cách chuẩn xác.

• Chỉ báo này sẽ chỉ ra vì sao hàng hóa lại có sự chênh lệch về mức giá.

•  Chỉ báo đưa ra biến động giá nên cụ thể nên nhà đầu tư có thể dựa vào đó để tìm ra điểm chốt lời và cắt lỗ một cách rất đơn giản và nhanh chóng hơn. Thông qua đó nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận tốt nhất và hạn chế được rủi ro có thể xảy ra.

• Nhà đầu tư có thể dựa vào biến động giá để phán đoán điểm vào lệnh và đóng lệnh thích hợp. Theo đó:

  • Chỉ báo ATR tăng thường thể hiện sự tăng hoặc giảm mạnh của thị trường trong một giai đoạn ngắn.
  • Trong trường hợp chỉ báo thấp phản ánh thị trường ít xảy ra biến động.
  • Khi thị trường êm đềm trong một thời gian dài có khả năng đây là giai đoạn tích lũy để chuẩn bị cho sự đảo chiều có thể xảy ra trong thời gian tới.  

Hướng dẫn tính chỉ báo ATR

Chu kì cài đặt của chỉ báo được mặc định là 14 kỳ. Để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi thì nhà đầu tư nên tự thực hiện cài đặt. Chỉ báo cho ra tín hiệu nhanh hơn so với đồ thị giá nếu nhà đầu tư cài đặt chu kỳ là 7. Còn tín hiệu sẽ chậm hơn so với đồ thị giá nếu cài đặt chu kỳ là 28.

Nhà đầu tư cần hết sức lưu ý khi tiến hành thay đổi chu kỳ mặc định và cần phải xem xét nó có ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình giao dịch hay không. 

Tiến hành xác định vùng biên độ thực cụ thể là vùng đỉnh và vùng đáy của giá trong khoảng thời gian gần nhất. Lúc này, nhà đầu tư cần sử dụng 3 phép tính và lựa chọn phép tính cho ra giá trị cao nhất. Cụ thể:

• Mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại – Mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại
• Mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại – giá đóng cửa ở thời điểm trước đó
• Mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại – mức giá đóng cửa ở thời điểm trước đó

Khi đã tính được giá trị lớn nhất của 3 công thức ở trên thì t gọi giá trị lớn nhất là TRi và thay giá trị đó vào công thức tính ATR đầu tiên:

Công thức tính chỉ báo ATR đó là:

Trong đó:

• n =14
• TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ

Đối với ATR tiếp theo cần dựa trên công thức:

ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + TR hiện tại] / 14

Lưu ý: Khi tính chỉ báo ATR thì giá trị tuyệt đối sẽ được sử dụng. Chính vì thế không có sự xuất hiện của số âm. Tức là chỉ báo ATR sử dụng giá trị tuyệt đối của các độ lệch giá để thực hiện tính toán. 

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch chứng khoán

Sử dụng chỉ báo ATR để cắt lỗ

• Trong trường hợp chỉ báo cao có khả năng giá còn biến động mạnh hơn nữa. Lúc này nhà đầu tư nên chọn điểm cắt lỗ xa để hạn chế việc bị quét. 
• Trong trường hợp chỉ báo thấp chứng tỏ giá không có nhiều sự biến động. Cho nên bạn hãy chọn điểm cắt lỗ gần hơn. 

Sử dụng chỉ báo ATR để chốt lời

• Nếu chỉ báo nằm ở nửa trên của giao dịch thì nhà đầu tư nên chớp cơ hội và đặt chốt lời gấp đôi so với bình thường. 
• Còn nếu theo dõi thấy chỉ báo này nằm ở nửa dưới thì nhà đầu tư phải đặc biệt thận trọng để giảm thiểu rủi ro. 

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR

• ATR là chỉ báo được dùng để đo lường sự biến động giá.
• Độ biến động của ATR ảnh hưởng tới thị trường di chuyển xa hoặc không.
• Nhà đầu tư nên kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để giúp cho ATR mang lại hiệu quả. Chẳng hạn sử dụng chỉ báo ATR kết hợp cùng sự biến động của xu hướng và RSI.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc thông tin về chỉ báo ATR, cách tính và sử dụng chỉ báo. Các nhà đầu tư hãy sử dụng chỉ báo này vào đầu tư để tăng thêm phần hiệu quả.